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スイングトレード大学あらゆる状況にも対応できる低リスクの戦略とテクニック

アラン・ファーレイ, 長尾慎太郎, 山下恵美子
パンローリング
A5判 462頁 2011年3月発売
本体 5,800円税込 6,380円 国内送料無料です。
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スイングトレードの実践的戦略とテクニックが満載！
〈ブルベア大賞2004「特別賞受賞」の待望の続編！〉
大衆から一歩抜け出せ
だれにも教えたくない「トレードで暮らすための極秘ファイル」

ベストセラーとなったアラン・ファーレイの『スイングトレード入門』（パンローリング）は、いまや短期的な値動きから利益を最大化するための決定的なガイドとして幅広い支持を得た。その『スイングトレード入門』の待望の続編とも言える本書は、実証されたファーレイの戦略とテクニックを現在のマーケットに合わせ、さらに発展させたもので、一貫して市場に打ち勝つための新たなヒントが満載されている。

『スイングトレード入門』が理論中心であったのに対し、本書では応用と実践に重点を置いている。市場の大暴落から生みだされる絶好の機会を見つけ、資金を増大させるにはどうすればよいのか。暴落後の環境を生き抜き、利益を出し続けるにはどうすればよいのか。そして将来的に発生すると思われるどんなシナリオにも対応できる低リスクの投資対象の見つけ方など、本書では現実に即したさまざまな戦略が紹介されている。著者のトレーディングスタイルは『スイングトレード入門』の刊行当時からさらに進化している。それは市場が変化したからだ。この現代の電子化された市場で利益を得るためには、市場の変化に対する適応能力と自分だけのエッジ（優位性）を持つことが不可欠である。本書でファーレイが特に強調しているのが「ディフェンシブトレーディング」である。現実世界を生き抜くためのサバイバルガイドである本書では、彼の言うディフェンシブトレーディング戦略の威力を示す数多くの実例が紹介されているだけでなく、特定の市場で機能するさまざまなパターンや観察結果も紹介されている。

本書では洞察に富んだ最新のテーマが数多く取り上げられているが、特に重要なものは以下のとおりで、これらはすべて現在の、そして未来の市場で成功者となるために必要なものばかりである。

●クロスマーケット分析
●コンバージェンス-ダイバージェンス関係
●レラティブストレングス
●複数ポジションの管理
●リモートトレーディング
●リスク管理

ボラティリティの高い今日の市場を勝ち抜いて、明日の機会に備えるための信頼のおけるアドバイスが満載された本書は、トレードで暮らすための極秘ファイルと言ってもよいだろう。斬新な低リスクのマーケットプレー、実証された投資戦略に基づく利益の出る意思決定の仕方、高ボラティリティ市場で利益を保護するためのディフェンシブトレーディングなど、本物のプロのトレーダーが教えるマーケット戦略は勝者への近道を示してくれている。

群集心理に支配された今日の市場の非効率ばかりを追いかけるのはもうやめにしよう。重要なのは、高確率のトレードセットアップをいち早く発見して、それらが消滅する前に利益をごっそり稼ぐことだ。本書でそのための最新ツールを学ぶことで、市場に不意打ちを食らうことは二度となくなるだろう。

あなたが市場の大暴落で大打撃を被ったトレーダーや投資家なら、本書はあなたのために書かれたものだ。ゲームにカムバックしたいあなたがまずやらなければならないことは、まず体についたほこりを払って、その次は本書を読むことである。

著者紹介

アラン・S・ファーレイ（Alan S. Farley）テクニカル分析や短期トレードの情報サイトとしてトレーダーや投資家の間で人気の高い「ハード・ライト・エッジ・ドット・コム」（http://www.hardrightedge.com/）の発行人かつ編集者として知られており、プロトレーダーとしても20年以上の経験を持つ。ザ・ストリート・ドット・コム（TheStreet.com）ではおよそ10年にわたってコメンテーターとして活躍。バロンズ、スマートマネー、テクウイーク、フィデリティアウトルック、シュワブのオン・インベスティング、フォーブス、テクニカル・アナリシス・オブ・ストック・アンド・コモディティー、フューチャーズ、テクニカルインベスター、ロサンゼルス・タイムズ、トレーディング・マーケットで特集を組まれたこともある。著書に『スイングトレード入門――短期トレードを成功に導く最高のテクニック』、DVDに『アラン・ファーレイの収益を拡大する「仕掛け」と「仕切り」の法則』などがある。アリゾナ州フェニックス在住。

第1部現代の市場の解析

第1章大暴落後の市場環境を生き抜くためには
パラドックス
悪魔のような市場
21世紀の非効率
サバイバリストトレーダー
自分のトレーディングエッジを見極めよ

第2章不公平な競争環境
指数先物
プログラムトレーディン
グプログラムトレーディング――観察と戦略
アクション-リアクション-レゾリューション
クロスマーケットの影響
トレーディングとテクニカル分析
現実世界――狂気に気づけ

第2部サイクル、ショック、季節性

第3章マーケットクロック
トレンドの相対性
電子的市場における取引時間帯の特徴
カレンダー危機
オプションの満期
決算期
アグレッシブ-ディフェンス・サイクル
ショックスパイラル

第4章レラティブストレングス
3つのレラティブストレングスツール
買い-売りスイングの読み方
反転とカウンタースイングの見極め方
理想的な時間と理想的な価格
現実世界――行間を読め

第3部収益性の再発見

第5章勝ちの本質
正の期待値
サバイバリストのトレーディングプラン
ヨーヨートレーダー
長期的収益性
本当の最終損益

第6章サバイバリストのトレーディング戦略
スイング分析
コンバージェンス-ダイバージェンス
ディフェンシブな空売り
50日移動平均線戦略
出来高
フィボナッチプレー
カウンターマーケットプレー
ファースト・アワー・レンジのブレイクアウトとブレイクダウン
両側戦略
現実世界――妄想と収益性

第4部機会の管理

第7章仕掛け
証拠金と資金配分
予測とリアクション
引き金を引く

第8章ポジション、市場、トレーディングスタイル
株式ユニバースの細分化
ETF
ポジションの選択
サイジング、スケーリング、エクスポージャー
バスケット
サバイバリストの保有期間
リモートトレーディング
現実世界――干草の山のなかから針を探す

第5部エクスポージャーの管理

第9章ポジション管理
ストップ
サバイバリストのストップ戦略
ポジションのオーバーナイト
1日の終わりのチェックリスト

第10章日中の相場の読み方
位置について、ヨーイ、ドン！
テープリーディング
テープリーディングが教えてくれるもの
時間前市場と時間後市場
時間前取引と時間後取引
時間前のチェックリスト
ニュースでトレードする
日中の買い-売りスイング
ギャップ戦略
リンスジョブ
イベントリスク
ちゃぶつきブロック
現実世界――危ない橋を渡る

第6部リスクとリワードの管理

第11章負けの本質
パフォーマンスサイクル
オーバートレーディング
トレーディングにおける過ち
ドローダウン
自己破壊
潮時を知る

第12章資産の保全
カラーリング
カラーリング戦略
手仕舞い戦略
リスク管理についての最終考
サバイバリストトレードをマスターする
現実世界――優れたスイングトレーダー

用語集

監修者まえがき

本書はアラン・ファーレイの著した『The Master Swing Trader Toolkit : The Market Survival Guide』の邦訳である。ファーレイの手による相場書の邦訳としてはすでにベストセラーの『スイングトレード入門――短期トレードを成功に導く最高のテクニック』がある。これは1990年代後半以降のマーケットへの個人投資家の直接的な参加とそれに対応したマーケット自身の変化の過渡期にあって書かれたものだが、本書はこの10年ほどのマーケットの変化を踏まえて書かれており、より地に足が着いた内容となっている。 (続きを読む)

序文

私がファーレイを初めて見かけたのはITバブルたけなわの産業展でだった。当時、彼はCNBCにもよく登場していたので顔は知っていた。2000年、アリゾナ州で開催されたある小さなセミナーで互いを紹介された。それから3年後、スコッツデールで開催された大きなトレーディング会議に出席したのを機に、親しい付き合いが始まった。(続きを読む)

（ウィザードブックシリーズ178）