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EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界
メアリー・ジャクソン,
マイク・ストーントン,
近藤正拡,
西麻布俊介,
山下恵美子
パンローリング
A5判 上製本 488頁 2004年12月発売
本体 5,800円 税込 6,380円
国内送料無料です。
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4月22日に
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もうExcelなしで相場は張れない！Excelでラクラク売買検証！
金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやExcelとVBAを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はExcelとVBAの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。1950年代初頭から1990年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をExcelとVBAを使ってモデル化する。
本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとVBAユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はExcel上で自由自在に呼び出すことができる。
特典として、ワークシートモデルとVBA関数はパンローリングのホームページからダウンロードできる。(Excelは本書刊行時の版です)
本書の具体的な内容
標準的なテーマ
- ポートフォリオ理論と有効フロンティア
- CAPM、ベータ、分散共分散行列
- パフォーマンス測定
- ブラック・ショールズ・オプション価格式
- 株式オプションおよび債券オプションのための二項ツリー
- モンテカルロ・シミュレーション
- 債券の最終利回り、デュレーション、コンベクシティ
- 期間構造モデル（VasicekモデルとCox, Ingersoll and Rossモデル）
最先端のテーマ
- バリュー・アット・リスク
- スタイル分析
- 改良版二項ツリー（Leisen & Reimer）
- 準モンテカルロ・シミュレーション
- ボラティリティ・スマイル
- Black, Derman & Toyツリー
- 標準的金利ツリー
●読者のご意見
(ウィザードブックシリーズ82)
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