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ロバート・リターマン/GSAM計量リソースグループ 現代投資マネジメント 均衡アプローチの理論と実践

現代投資マネジメント 均衡アプローチの理論と実践

ロバート・リターマン, GSAM計量リソースグループ
日本経済新聞出版社
B5判 689頁 2004年6月発売
本体 15,000円  税込 16,500円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

運用リスク管理、アセット・アロケーション、ポートフォリオ構築など、投資理論のほぼ全分野を網羅したプロのための座右の書。投資運用に関する現代最高のチームが、実践で鍛えたノウハウを一挙公開。

<目次>

第I部 現代投資理論
第1章 序論--なぜ均衡アプローチなのか?
第2章 現代ポートフォリオ理論からの洞察
第3章 リスク計測
第4章 CAPM(資本資産評価モデル)
第5章 株式リスク・プレミアム
第6章 グローバル均衡期待リターン
第7章 均衡アプローチを超えて--ブラック=リターマン・アプローチ

第II部 機関投資家のポートフォリオ戦略
第8章 市場ポートフォリオ
第9章 戦略的資産配分についての考察
第10章 負債を考慮した戦略的資産配分
第11章 国際分散投資と為替ヘッジ
第12章 市場リターンと相関のないリターン源泉の有用性

第III部 リスク・バジェッティング
第13章 最適アクティブ・リスク・バジェットの開発
第14章 アクティブ・リスク・バジェットによるスペクトル戦略
第15章 リスク管理とポートフォリオ全体レベルでのリスク配分
第16章 分散・共分散行列の推定
第17章 リスク・モニタリングおよびパフォーマンス測定
第18章 独立した時価評価の必要性
第19章 リターン要因分析
第20章 株式リスク・ファクター・モデル

第IV部 伝統的投資
第21章 資産運用的アプローチによるマネジャー選択
第22章 投資プログラムの実施:現実と最良な実践
第23章 株式ポートフォリオ管理
第24章 債券投資のリスクとリターン

第V部 代替資産
第25章 グローバル・タクティカル・アセット・アロケーション
第26章 戦略的アセット・アロケーションとヘッジ・ファンド投資
第27章 ヘッジ・ファンド・ポートフォリオの管理
第28章 未公開株式投資

第VI部 プライベート・ウェルス
第29章 実質税引後の結果に向けた投資
第30章 米国株式、債券、短期証券の実質税引後リターン(1926〜2001年)
第31章 資産配分と配置
第32章 株式ポートフォリオの構造

参考文献

索引

そのほかのお薦め

2022源太カレンダー(冊子版)

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大岩川源太 源太塾(カレンダー)
A4判 26頁(見開きA3) 2021年11月発売
2,750円 国内送料無料 すぐ発送

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UBS銀行東京支店外国為替部 日経BP
A5判 304頁 2004年1月発売
3,080円 国内送料無料

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ベテラン度: ★★☆
山本潤 パンローリング
A5判 上製本 440頁 2003年12月発売
5,280円 国内送料無料 すぐ発送

DVD リスク管理入門 -感謝祭2004-

ベテラン度: ★★☆
山本潤 パンローリング
DVD 65分 2004年3月発売
4,180円 国内送料無料 すぐ発送


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