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ブルース・タックマン/四塚利樹/森田洋 債券分析の理論と実践 改訂版 デリバティブとリスク管理

債券分析の理論と実践 改訂版 デリバティブとリスク管理

ブルース・タックマン, 四塚利樹, 森田洋
東洋経済新報社
A5判 上製本 544頁 2012年9月発売
本体 6,000円  税込 6,600円  国内送料無料です。
この商品は 本日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

定評のあるタックマン『債券分析の理論と実践』の改訂版。ケース実例を充実させ、最新の成果までを解説した実務家向けの好テキスト。

目次

第吃 固定利付債の相対的価格評価
第1章 債券価格、割引ファクターと裁定取引
第2章 債券価格、スポット・レートとフォワード・レート
第3章 最終利回り
第4章 一般化とカーブ・フィッティング

第局 債券価格の感応度指標とヘッジング
第5章 単一ファクターに対する債券価格の感応度指標
第6章 イールド・カーブの平行移動に基づく価格感応度指標
第7章 キー・レート感応度とバケット・エクスポージャー
第8章 回帰分析に基づくヘッジ手法

第敬 期間構造モデル
第9章 期間構造モデル構築のサイエンス
第10章 短期金利プロセスと期間構造の形状
第11章 期間構造モデル構築におけるアート:ドリフト
第12章 期間構造モデル構築におけるアート:ボラティリティと確率分布
第13章 マルチファクター期間構造モデル
第14章 期間構造モデルを利用したトレーディング

第孤 金利派生商品
第15章 レポ取引
第16章 先渡契約
第17章 ユーロ・ドル先物とフェデラル・ファンド(FF)先物
第18章 金利スワップ
第19章 債券オプション
第20章 債券先物
第21章 モーゲージ担保証券

練習問題

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ベテラン度: ★☆☆
ジョン・バー・ウィリアムズ/長尾慎太郎/岡村桂 パンローリング
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A5判 上製本 400頁 2005年7月発売
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