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債券ポートフォリオの計量分析
レブ・ディンキン,
本多俊毅
東洋経済新報社
A5判 上製本 408頁 2010年2月発売
本体 5,400円 税込 5,940円
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複雑な債券ポートフォリオ運用のノウハウをコンパクトに解説。インデックスの追随やポートフォリオ組入比率の問題など、債券運用の実務家必読のテーマが満載。
目次
第1部 ポートフォリオの定量的な運用における諸問題
第2部 定量的ポートフォリオ運用の具体例
第1章 クレジット市場における銘柄選択とアセット・アロケーション
第2章 グローバル投資におけるマクロ戦略のスキル
第3章 高流動性商品によるバークレイズ・キャピタル・グローバル総合インデックスの複製
第4章 MBSインデックスの複製方法
第5章 クレジット・ポートフォリオにおける分散投資
第6章 MBSのデュレーション
第7章 クレジット債の実証的デュレーション
第8章 DTS(デュレーション×スプレッド)
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