金融工学入門 ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎

金融工学の入門テキスト決定版です。

第1章 ファイナンスの基礎概念
1.1 金利と現在価値
1.2 株式と債券
1.3 派生資産
1.4 リスク
1.5 裁定機会
第2章 確率の基礎
2.1 確率空間
2.2 確率変数とその分布
2.3 期待値と積率母関数
2.4 正規分布
第3章 ポートフォリオ選択
3.1 平均・分散モデル
3.2 最小分散ポートフォリオ
第4章 ブラウン運動
4.1 確率変数列の収束
4.2 確率過程の特性
4.3 ブラウン運動
第5章 オプション価格評価
5.1 二項モデル
5.2 ブラック・ショールズモデル
5.3 他の派生資産への応用
付録 さらに進んだ学習のために

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