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岩本祐介 ウィザードブック検証講座 2022年10月号

ウィザードブック検証講座 2022年10月号

岩本祐介
パンローリング
ダウンロード販売 ZIP PDFレポート 2023年1月発売
本体 38,000円  税込 41,800円

  

勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。
専門家のロジックを模倣したり、
そのロジックにオリジナルの解釈を加えて試してみたり
多くのトレーダーが膨大な時間を浪費しながら日々研究しています。

どのシステムが本物で、どれが偽者なのか?
どのシステムが一貫性をもって利益と損失を明確に示してくれているのか?

いずれにしても、
裁量であるとシステムトレードであろうと
そのロジックや技術を実際に検証することから始めなければならない。

本講座では、ウィザードブックの数あるトレードロジックを検証することで
あなたの大切な時間の短縮するとともに
効率よくあなたを成功に導きます。

導き出された結果の価値は計り知れないものがあります。


1か月更新 | 単月購入(10月号)(ここ) | レポートサンプル | 検証内容(2022年10月) | 講師メッセージ | 概要 |

検証内容(2022年10月号)

参考図書:『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門
魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門

対象市場:SPY、TOPIX、NK225、時価総額上位の個別株、今回はFXにも拡げています。

目次(テーマ)

  • タートル・スープ
  • 80-20's
  • 聖杯
  • ADXギャッパー
  • 鞭打ち など

内容:本書はウィザードブックシリーズの1冊目で、アメリカでベストセラーになった短期トレードの究極の指南書である『Street Smarts』の邦訳です。国内初の実践的な短期売買の入門書として1999年7月発売され、現在8刷を重ねています。
著者は名の知れた凄腕トレーダーの共著で、1人は「新マーケットの魔術師」でインタビューされたリンダ・ラシュキ女史と、7月、8月のウィザード講座でも取り上げたローレンス・A・コナーズ氏です。序文には、
「私たち2人合わせると34年間という年月を、場立ち、取引所会員、……中略……投資顧問業者として過ごしてきた、そしてその間、常に自己口座でトレーディングを行ってきた」
「最も安全なタイミングで建玉すること」という信念が共通していたので、2人は馬が合ったそうです。

「成功するためにはたった一つの戦略で十分である」
「取引のコツとちょっとした常識をもつ一人の人間の方が、コンピューターを理解しているよりも、沢山の優位性(edge)を持つことが出来るのだ」
「この本はテクニカル分析の本ではない。あなたがマーケットにさらされる時間を限るための、重要な売買ルールのマニュアルである。『外科手術用のメス』を集めたものと考えて欲しい」

以上のような内容で、世界中の多くの個人トレーダーだけではなく、日本でも長年愛読されてきた、避けては通れない教科書的な一冊です。
私(岩本)も赤ペンで書込ながら何度も読み直した一冊で、今回、当時とどのように印象が変化しているのかマーカーを使って読み返し、昔と同様の箇所に線が重なりました。時代の変化を超える重要なヒントが多くありました。

当時「ここで紹介されているテクニックは既にアメリカのマーケットにおいて有効に機能するものばかり」で「さらに日本のマーケットにおいても、これらを使うことにより実際に利益をあげ得ることが確認されている」と紹介されています。

なお、第1章の冒頭は「そうさ、バージニア、君は相場で食べていけるんだ」から始まります。

有効な手法の一例(ユーロ・米ドル、2006年以降2022年まで)

今回は「ウィザードブック検証講座」の原点に立ち戻り、バックテスト・フォワードテスト付き書評として、今でも通用する手法に限らず、残念ながら機能しなくなった手法に関しても取り上げます。
実は「これらの戦略は、どれ一つとして機械的システムになるようにはデザインされていない、そうでないから素晴らしいのだ」と書かれており、客観的数値での評価が難しい手法も多く有ります。率直に言って、長期間のスランプを経て復活してきている手法や、現在では全く機能していない手法が殆どです。
機能しなくなった手法や復活した手法からも、エントリーを見送るフィルターに使えないか、何か活かせる方法、参考に出来る発想があるのではないか、も探っていきます。

復活した手法の一例(米ドル・円、2006年以降2022年まで)

この一冊の中で、検証可能な各手法を、日足で裁量トレード出来るものに絞って検証します。

冒頭に紹介した「2人合わせると34年間」に加えて、貴方の期間を加えると何年分でしょうか?
この本の出版後の○○バブルや○○ショックを経験してきた相場の変化に、冒頭の「バージニア」は生き残れているのかは不明ですが、今回検証した資産曲線を「バージニア」は経験していることになります。
今回改めて検証して、この本を20年前に手にした「バージニア」の一人として、人生の早送りを「復活した手法」から感じました。「機能しなくなった手法」が不死鳥のように復活する時に備えて、今回の検証に関心を持って頂けたら幸いです。


ウィザードブック検証講座の開講にあたって/岩本祐介

このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。
開講にあたり、簡単に講座の内容をご紹介するとともに、シンプルな売買手法の検証結果をご紹介いたします。

さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。
私は現在、自分でトレードを行い、かつ、トレード・システムを作ることを生業にしています。
そして、ずっと以前からウィザードブックを読み続け、また、ウィザードブックに育てられたと言っても過言ではありません。

しかし、その当時から一つの思い(疑問?)がありました。
それは、「このトレード手法は今も使えるのか?」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか?」といった疑問でした。

ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。
また、執筆されたのが古いものも多数ありました。

皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。

現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。
そういった環境から、ウィザードブックに書かれている売買手法の検証を行うことが可能です。
裁量のトレード手法で、プログラム化できない(つまり、検証できない)ものもありますが…

この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。

受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。
「このように改善できた」という検証や、皆さんが普段取引できる株式やその他のETFなども対象にして検証していきたいと考えています。


レポートサンプル

ひとつ、コナーズの簡単な売買ロジックをご紹介しましょう。

彼の本のタイトルにもなっていますが、コナーズの売買手法は「恐怖で買って、強欲で売る」をベースにした短期売買手法(1日から1週間程度のトレード)が数多く取り上げられています。
そして、この根底には下記のような考え方があります。

  • 平均値への回帰――
    「行き過ぎたものは必ず引き戻される」

  • 他人とは違う発想を――
    「押しで買い、ブレイクアウトで買ってはならない」

高値を更新しているような局面では買わず、市場の押し目を買うことに優位性があることを統計的に証明しています。短期トレードの場合、株は押したときに買った方が、ブレイクアウトで買うよりも良いとしています。

米国市場でこのような見解は確かに「他人とは違う発想」です。
コナーズの短期売買手法では、S&P等の株価指数(先物やETF)、あるいは、株式個別銘柄の手法を数多く紹介しています。

例えば、彼の書籍内に、「数日間連続した上昇や下落」という章があります。

この中で、「数日間連続して上昇したり、下落したりした後、相場はどう動くだろうか?常識では、2〜3日間連続して上昇する相場は強く、2〜3日間連続して下落する相場は弱いということになっている。だが検証結果では、逆の事実が判明した。つまり、数日間連続して下落した後にはリターンが向上、数日間連続して上昇した後にはリターンが減少した。」と書かれた部分があります。

では、S&P500が3日連続して下落した後のパフォーマンスを見てみましょう。

(売買ルール)

  • エントリーは買いのみ。
  • 終値ベースで3日間連続して下落。
  • 大引けで買う(なお、当日の終値は5日間単純移動平均線の下で引ける)。
  • 決済は、終値が5日間単純移動平均線の上で引けた終値で手仕舞う。
  • 損切りは置かない。

なお、検証の対象はコナーズがよく利用するS&P500のETF(SPY)および日経225連動型上場投信(1321)とし、2010年6月1日から2022年6月15日までで行いました。

■SP500ETF(1単位当たり)

  • トレード回数:233回
  • 平均トレード日数(エントリーから手仕舞いまで):4.2日
  • 勝率:73.82%
  • 平均損益:1.22ドル
  • 平均損益率:0.38%
  • プロフィットファクター:2.08

エクイティカーブ1

■日経225連動型上場投信:1321(1単位当たり)

  • トレード回数:242回
  • 平均トレード日数(エントリーから手仕舞いまで):4.3日
  • 勝率:72.31%
  • 平均損益:125.64円
  • 平均損益率:0.68%
  • プロフィットファクター:2.44

エクイティカーブ2

このシンプルなルールで平均回帰(逆張り)の優位性を検証出来ました。
「優位性のある売買ルール」の有効期間が短くなっているものが多いなかで、出版後10年以上経過しているこの手法が、リーマンショックやコロナショック後の現在でも通用していることを、皆さんはご存じでしたか?

ウィザードブックの「このトレード手法は今も使えるのか?」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか?」を再検証することで、埃をかぶっている宝の山を再発見できるかもしれません。


本講座でわかること

  1. ウィザードブックの売買戦略を検証
    実際の市場データを使って、パフォーマンスを検証します。
    現在も機能するのかどうか、また、ルールの改良法も学ぶことができます。

  2. 対象はシステムトレードに限らない
    人間の裁量が含まれるトレード法も、ルールをシステム化して再現できる可能性があります。

  3. 日本市場への応用
    ウィザードブックの多くは米国市場を対象に書かれています。
    日本市場や他の市場で使ったらどうなるのかを検証。
    また、古い本でも、今の市場で通用するの?といった疑問を解決します。

こんな人にお薦め

  • システムトレードの基礎知識はあるが、売買法がわからない方
  • 漠然とした売買ルールはあるが、どう検証してよいかわからない方
  • システムトレードに興味はあるが、何から始めればいいのか自分では検討がつかず、アウトラインをつかみたい方

提供内容

PDF 形式mpレポートで、月2回の配信を予定しています。


執筆、検証:岩本祐介(いわもと・ゆうすけ)

岩本祐介

日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。
平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社(世界No.1の投資システム会社)と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
監修、執筆に 『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物 ナイトセッションの検証』など多数。
・無料メルマガ「トレードパターンの傾向分析



岩本祐介の無料メルマガ「トレードパターンの傾向分析」

ここでしか読めないバイアス(傾向分析)レポートと、メルマガ限定動画を不定期配信中。

配信実績

  • 日経225ミニ先物 朝の逆張りストラテジー
  • ドル円のバイアス再検証 現在の急激な円安に対応可能なシンプルなストラテジー
  • ユーロドルのバイアス再検証 〜ユーロドルのシンプルなストラテジー
  • 米国株インデックス ETF のバイアスと長く機能してきたトレードアイデア など多数





概要

名称

ウィザードブック検証講座

配信方法

お買い上げから7日以内にご注文状況から ZIP(圧縮)ファイル形式でダウンロード

配信頻度

月2回の配信予定

受講費

買い切り 38,000円+税

お問合せ先

パンローリング株式会社 電話03-5386-7391 電子メール:info@panrolling.com

お断り

都合により内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホームページよりご案内いたします。
本サービスはお申し込みされた会員様のみご利用頂けます。動画・レポートなど必ずご本人様のみでご利用ください。

免責事項

本講座で説明・解説した方法や技術、指標が利益を生むとか、あるいは損失につながることはないと仮定してはなりません。 本講座で開示する情報、過去の結果は将来を保証するものではありません。本講座は教育的な目的でのみ用いられるものであり、自己の責任に基づき独自にご判断下さい。売買の注文を勧めるものではありません。 本講座は、特定の金融機関・金融商品を推奨・勧誘するものではありません。口座開設や投資の判断はすべて自己責任で行われるべきであり、そのいかなる結果にも当社は責任を負いません。本ホームページ及びその内容を無断でコピー、引用等する行為は禁止します。

検証講座バックナンバー

8月号

米国株、日本株にも優位性があり、ローレンス・コナーズが恐怖と強欲を表すインジケーターとして重要視している「短期のRSI」と「コナーズRSI」を検証。


9月号

ローレンス・ベンスドープの『1日わずか30分間の作業ですむ株式自動売買戦略』 大胆な逆張り投資家向け「平均回帰の買い」と悪い市場で儲ける「平均回帰の空売り」を学ぶ。


10月号

短期トレードの究極のベストセラー指南書『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』を題材に、「新マーケットの魔術師」の手法を検証。FXも対象に。


11月号

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』を題材に、スマッシュデイやウップスといった順張りブレイクアウトのダマシを狙ったトレード戦略、ラリーが重要視する曜日バイアスTDWや取引日TDMを扱う。


12月号

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』『システムデイトレード(絶版)』を題材に、順張りブレイクアウト系の短期戦略、買い手と売り手を分離するGSV(最大スイング値)の考え方、3期間の高値や安値システムを解説。


1月号

『FXトレーディング』を題材に、通貨ペアにとって最適な取引タイム、通貨間の相関性とその利用方法、テクニカル戦略(真の動きを待つ、インサイドデイ・ブレイクアウト、ダマシのブレイクアウト) などを題材に検証します。


2月号

2月号では、『指数先物の高勝率短期売買』『株価指数先物必勝システム』から、月末、四半期、SQの前後などに特有のバイアス、経済イベント(FOMCや雇用統計)のバイアス、過去n日間の移動平均に基づくトレード、過去n日間の平均レンジに基づくトレード、株価指数のTDM、TDWバイアス、S&P500とNYダウの関係を利用したトレード、過去n日間のブレイクアウト手法、よく知られたトレード指標 などを題材に検証します。


3月号

3月号では、『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』を取り上げる。 本書は、当時、ヘッジファンドマネジャーであったジェームス・アルタッチャー氏が紹介したマーケットに潜む非効率部分を探すための20のトレーディング戦略、テクニックを紹介している書籍である。発行から20年近い年月が経過している(2004年)が、株価指数や個別株(いずれも米国市場)での戦略が多く、現在でも検証するに値すると判断して、3月号の参考図書にすることにした。20のテクニックの中で、日本の株式市場でも対応可能な戦略も多く、検証可能なものを取り上げていく。戦略はシンプルなものが多く、日足・週足対応の戦略であり、システムトレーダー、および、裁量トレーダーに有効な戦略の検証結果をご紹介する。


4月号

時間枠に関する研究、平均回帰に関する研究、戦略をリスクから守るテクニック、強気相場や弱気相場でのトレード、利益や損失の足が何本で手仕舞うのがよいかの研究 など。アルゴ・トレードと聞くと、いわゆる“システムトレーダー”向けの話になりそうだが、裁量のトレーダーにも大いに役に立つはずだ。


そのほかのお薦め

スプレッドボリンジャー TradingView版 【4/18セミナーご招待付き】

ベテラン度: ★★☆
岩本祐介 パンローリング
2024年4月18日開催セミナー 2024年4月発売
41,800円 国内送料無料 予約受付中

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ベテラン度: ★★★
リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ/ローレンス・A・コナーズ パンローリング
A4判 上製本 250頁 1999年7月発売
30,800円 国内送料無料 すぐ発送

新マーケットの魔術師 米トップトレーダーたちが語る成功の秘密

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ジャック・D・シュワッガー/清水昭男 パンローリング
四六判 上製本 528頁 1999年3月発売
3,080円 国内送料無料 すぐ発送


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