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【第117期】デリバティブ実践短期習得コース [2020年1月開始]

田渕直也, 猪田義浩
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2019年10月発売
本体 150,000円  税込 165,000円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

コースの特徴

  • 本来であれば時間をかけて習得すべきデリバティブ中級レベルの知識を、比較的短期間でポイントを抑えながら学び、更に実践・実務に活かすべく底上げをするカリキュラム構成となっております。
  • デリバティブで押さえておきたいスワップ・オプションの理論を、実務経験豊富な講師により、Excelなどを活用し演習を組み込むことで効率よく習得することができます。
  • また、指標金利であるLIBORの廃止についても触れます。 実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。

受講対象者

リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、金融商品担当者、金融システム担当者や今後これらを目指すビジネスパーソンに適したコースです。

実施スケジュール

日程 2020年 1月17日(金) / 田渕
2020年 1月31日(金) / 田渕
2020年 2月 5日(水) / 猪田
2020年 2月14日(金) / 猪田
2020年 2月28日(金) / 猪田
2020年 3月13日(金) /(試験)
時 間 18時00分 〜 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
備考 3週連続で開催する回があります(第2回〜第4回)。ご注意ください。

講師

田渕 直也

シグマインベストメントスクール学長、シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー

一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。金融関連の啓蒙書、評論多数。 主な著書に、『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)、『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)、『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)、『入門実践金融 証券化のすべて』(日本実業出版社、2012)、『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)、その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。

猪田 義浩

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

東京理科大学理学部応用数学科卒業。同年、日本債券信用銀行入行。同行オプションチームにて、為替、株、金利等デリバティブのインターバンク取引に従事。米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーとして長年活躍。2008年、シグマベイスキャピタル株式会社入社。同社研究開発部主任研究員、特別研究員を歴任。


カリキュラム

第1回 スワップ時価評価
  1. スワップの時価評価の基本
    ・スワップの時価評価の基本的な考え方
    ・現在価値とディスカウントファクター
    ・ディスカウントファクターの算出法
    ・LIBOR廃止問題について
  2. 変動金利キャッシュフローの現在価値算出
    ・未確定のキャッシュフローの価値をどう測るか
    ・インプライドフォワードレートによる評価
  3. 異通貨間のスワップ
    ・異種通貨キャッシュフローの評価
    ・通貨スワップとクーポンスワップ
第2回 リスク管理
  1. 金融機関のリスク
    ・金融におけるリスクの種類
    ・確率統計論の基礎
    ・リスクの計量化とバリュー・アット・リスク(VaR)
  2. 感応度の概念と利用法
    ・感応度の概念
    ・BPSとGPS
  3. ポートフォリオのリスク
    ・リスクファクター間の相関とリスク量
    ・ポートフォリオのVaR計算
    ・VaRの限界と様々な計測手法
第3回 先物の理論価格とオプション
  1. 無裁定理論による先物の理論価格
    ・株式先物の理論価格
    ・為替フォワードと金利裁定
    ・ユーロ円金利先物の理論価格
  2. オプションと裁定による複製について
    ・オプション理論のベース(無裁定理論と複製)
    ・プット・コール・パリティ
    ・オプション価格の考え方
    ・1期間2項モデルとリスク中立確率(エクセル)
第4回 数学的な準備と原資産価格推移
  • 確率の準備、確率変数、確率分布
  • 期待値と分散
  • 正規分布、対数正規分布、中心極限定理
  • ブラウン運動の説明
  • ブラウン運動による原資産価格の推移(幾何ブラウン運動:エクセル)
第5回 2項モデルからBS式へ
  • ブラウン運動を使った10期間2項モデル(エクセル)
  • 2項モデルの考え方から連続モデルの導入へ(リスク中立化におけるブラウン運動)
  • リスク中立評価法によるBSモデルの説明 第6回 デリバティブ実践短期習得コース シグマ1級検定試験
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。

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