図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて [1/21-1/28東京]

〜 資産価格評価の基礎からCVAリスク／マルチカーブまで 〜

セミナーの特徴

1日目は、フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。

2日目は、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク（CVAリスクを含む）の管理方法を取り上げるとともに、OISディスカウントとマルチカーブ構築について解説します。また、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。

デリバティブ評価とリスク管理の基本と応用の計算がExcelでできるようになることを目指します。

こんな方におすすめ

• 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
• デリバティブ／リスク管理を実務に即して習得したい方

実施スケジュール

講師

田渕 直也（たぶち・なおや）

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル（ロンドン）に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ投信）のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書

• 『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』（ダイヤモンド社、2017）
• 『最強の教養 不確実性超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016）
• 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方（サイエンス・アイ新書）』（SBクリエイティブ、2015）
• 『入門実践金融 証券化のすべて』（日本実業出版社、2012）
• 『入門実践金融 デリバティブのすべて』（日本実業出版社、2012） その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。

カリキュラム

ワークブック

参考書籍
下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
・ 『入門実践金融 デリバティブのすべて』（日本実業出版社、2012）

お申込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
• お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。

• 開催が確定次第、主催社よりメールにてご連絡いたします。 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
• 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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