シグマインベストメントスクール専門科【第115期】オプション（実務・応用編）コース

セミナーの特徴

• オプションコースのうち、「後半5回分の講義（実務・応用編）＋検定試験」のみを希望される方向けの講座です。

• 後半では、ブラックショールズの理論の実務的な問題などを議論し、実務的にも重要な局所ボラティリティモデルや確率ボラティリティモデルへ拡張し、エキゾチックオプションのリスク管理なども無理なく学べるカリキュラムとしています。

• 理解を促すため、実データを使ったケーススタディやパソコン演習も行います。

受講対象者

• リスク管理担当者、ディーラー、金融商品開発担当者、ファンド・マネージャー、企画財務担当者、 コンピュータ・システム設計者、金融理論研究者、弁護士、公認会計士並びに今後これらを目指す方に適したコースです。
• オプションの理論面（オプションコースの第1回〜第5回講義内容）に関しては一定以上の知識を既にお持ちの方で、実務・応用編の内容についてのみ受講を希望される方。

実施スケジュール

講師

平山 裕康 株式会社スバックテクノロジーズ 代表取締役

カリキュラム

【第6回〜第10回】 実務・応用編

第6回 エクセルVBAを用いたBSモデルの実装

• エクセルVBAについての解説
• VBAを用いたオプション価格計算
• モンテカルロシミュレーション
• ツリーモデル
• グリークスの算出およびリスクマネージメント

第7回 ボラティリティ分析

• ヒストリカルボラティリティの推定方法
• GARCHモデル
• オプション価格からのBSインプライドボラティリティ算出方法（VBA利用）
• ボラティリティサーフィス
• VIX

第8回 BSモデルの限界と拡張モデル

• ボラティリティスマイル
• DVFモデル
• 局所ボラティリティモデル
• 確率ボラティリティモデル
• 実際のマーケットデータを用いた各モデルのパラメータ推定（VBA利用）

第9回 エキゾチックオプション

• バリアーオプション
• クオントオプション
• デジタルオプション
• VBAを用いたバリアオプションの価格評価とリスクマネージメント

第10回 オプション取引を活用した取引および商品例

• プレインバニラオプションを用いたヘッジ戦略
• プレインバニラオプションを用いた投資戦略
• エキゾチックオプションを用いたヘッジ戦略
• エキゾチックオプションを用いた投資戦略
• オプション取引を利用した仕組債および仕組預金の組成

第11回 オプションコース シグマ1級検定試験

受講料

お申込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
• 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
• 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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