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シグマインベストメントスクール専門科【第115期】オプションコース

猪田義浩, 平山裕康
シグマベイスキャピタル(セミナー)
2019年6月発売
本体 350,000円  税込 378,000円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

セミナーの特徴

  • 前半はオプション理論の基本としてブラックショールズ式をしっかりと学び、その後実務的な視点を取り入れたモデルの拡張やリスク管理上重要なGreeksを学びます。後半では、ブラックショールズの理論の実務的な問題などを議論し、実務的にも重要な局所ボラティリティモデルや確率ボラティリティモデルへ拡張し、エキゾチックオプションのリスク管理なども無理なく学べるカリキュラムとしています。

  • 本コースは金利モデルと分けることで、10日間で株式や通貨オプションおよびエキゾチックオプションについてのリスク管理や理論をかなり実践的に学べるコースといたしました。ミドル部門向けの価格理論やリスク管理のみでなく、実際にトレーディングを行いリスク管理をしているフロントの方や仕組債などのオプション内包型金融商品にかかわる方にも有効な実務的な解説を充実させています。

  • 理解を促すため、実データを使ったケーススタディやパソコン演習も行います。

受講対象者

リスク管理担当者、ディーラー、金融商品開発担当者、ファンド・マネージャー、企画財務担当者、 コンピュータ・システム設計者、金融理論研究者、公認会計士並びに今後これらを目指す方に適したコースです。

実施スケジュール

日程/担当講師 2019年 7月17日(水) / 猪田
2019年 7月31日(水) / 猪田
2019年 8月21日(水) / 猪田
2019年 9月 2日(月) / 猪田
2019年10月 3日(木) / 猪田
2019年10月17日(木) / 平山
2019年10月31日(木) / 平山
2019年11月 7日(木) / 平山
2019年11月14日(木) / 平山
2019年11月28日(木) / 平山
2019年12月 5日(木) /(試験)
18時00分 〜 21時00分
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
お申込み後の流れ
  • 開催確定後、主催社よりメールにて「当日のご案内 兼 受講証」をお送りします。 当日会場受付にてご提示ください。
  • 第1回〜第3回は水曜日に開催します。ご注意ください。 一部日程変更あります。また、2週連続で開催する回があります。ご注意ください。

講師

猪田 義浩 シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー

東京理科大学理学部応用数学科卒業。同年、日本債券信用銀行入行。同行オプションチームにて、為替、株、金利等デリバティブのインターバンク取引に従事。米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーとして長年活躍。2008年、シグマベイスキャピタル株式会社入社。同社研究開発部主任研究員、特別研究員を歴任。

平山 裕康 株式会社スバックテクノロジーズ 代表取締役

東京大学工学部金属工学科卒業。同年日本債券信用銀行入行。オプショントレーディング業務に携わる。1997年よりドイツ銀行東京支店外国為替部ディレクターとしてオプションセールス業務を担当。その後BNPパリバ銀行東京支店市場営業部長、カナダロイヤル銀行東京支店 外国為替部長などを歴任。日本証券アナリスト協会検定会員。

カリキュラム

【第1回〜第5回】 基礎理論編

第1回 オプションの基本的な考え方、制約条件と裁定

  • オプションとBlack=Scholesモデルについて
  • デリバティブ評価の基本:アービトラージと複製
  • 裁定条件によるオプションの価格範囲
  • オプションという商品の特性:行使価格と原資産に対する凸性

第2回 数学的な補足、ブラウン運動の導入

  • 期待値と分散について
  • 正規分布と対数正規分布
  • 中心極限定理
  • ブラウン運動の導入と確率分布
  • 原資産の推移モデル

第3回 原資産の推移モデルと二項モデル、リスク中立確率の導入

  • 原資産の従う確率過程と実際の市場での変動
  • 確率微分方程式による表現とその意味
  • 伊藤の公式
  • 1期間2項モデルにみるオプション評価の基本
  • リスク中立確率の導入

第4回 Black=Scholes 式

  • 2項モデル演習
  • 測度変換と Risk-neutral Pricing
  • Risk-neutral Pricing 手法(Black=Scholes 式の導出) - 解析解の導出 - モンテカルロ・シミュレーション
  • Black=Scholes 式と Binary オプション

第5回 通貨オプションのモデル、Black76、Greeks(リスク管理)

  • 通貨オプション:ガーマンコヘーゲン式の紹介
  • フォワードを原資産とした Black=Scholes 式(Black76)
  • 基本的なGreeksとリスクの把握、ダイナミックヘッジ
  • (インプライド)ボラティリティについて

【第6回〜第10回】 実務・応用編

第6回 エクセルVBAを用いたBSモデルの実装

  • エクセルVBAについての解説
  • VBAを用いたオプション価格計算
  • モンテカルロシミュレーション
  • ツリーモデル
  • グリークスの算出およびリスクマネージメント

第7回 ボラティリティ分析

  • ヒストリカルボラティリティの推定方法
  • GARCHモデル
  • オプション価格からのBSインプライドボラティリティ算出方法(VBA利用)
  • ボラティリティサーフィス
  • VIX

第8回 BSモデルの限界と拡張モデル

  • ボラティリティスマイル
  • DVFモデル
  • 局所ボラティリティモデル
  • 確率ボラティリティモデル
  • 実際のマーケットデータを用いた各モデルのパラメータ推定(VBA利用)

第9回 エキゾチックオプション

  • バリアーオプション
  • クオントオプション
  • デジタルオプション
  • VBAを用いたバリアオプションの価格評価とリスクマネージメント

第10回 オプション取引を活用した取引および商品例

  • プレインバニラオプションを用いたヘッジ戦略
  • プレインバニラオプションを用いた投資戦略
  • エキゾチックオプションを用いたヘッジ戦略
  • エキゾチックオプションを用いた投資戦略
  • オプション取引を利用した仕組債および仕組預金の組成

第11回 オプションコース シグマ1級検定試験


受講料

378,000円(税込)
※専門科を初めて受講される方は、入学金「10,800円(税込)」が必要となります。

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、お支払方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

そのほかのお薦め

シグマインベストメントスクール専門科【第115期】クレジットリスク分析コース

小林武/菅野正泰/富安弘毅 シグマベイスキャピタル(セミナー)
7/12(金)-12/6(金) 全11回 2019年5月発売
378,000円 国内送料無料
シグマインベストメントスクール専門科【第115期】金融工学コース

山田雄二/牧本直樹 シグマベイスキャピタル(セミナー)
7/16(火)〜12/10(火) 2019年5月発売
378,000円 国内送料無料

この商品の著者による商品一覧: 猪田義浩, 平山裕康

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