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シグマインベストメントスクール専門科【第116期】金融リスク管理コース

田渕直也, 藤田康範, 尾木研三
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 全11回 2019年9月発売
本体 356,482円  税込 385,000円  国内送料無料です。
この商品は 9月24日に 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

セミナーの特徴

  • 金融リスク管理、リスク定量分析業務に必要な知識を、理論的な基礎知識から規制内容等の実務知識まで幅広く学べるコースです。

  • 前半では、リスク定量化の基本的な考え方、必要な確率・統計知識などを学び、さらに、各種リスク定量化のベースともなる分散共分散法(デルタ法)によるVaR計算について具体的に学びます。

  • 後半では、金融機関のリスク管理の最重要ポイントである信用リスク管理について、実務的な視点からの講義が行われます。実際に金融機関で幅広く行われている手法を前提に、経験豊富な専門家が、計算手法の本質的な意味内容や実施上のポイント、課題などを丁寧に説明します。

  • 最後に、モンテカルロ・シミュレーションや、時系列モデルによるリスクパラメーターの推定などやや応用的な話題を説明し、さらにバーゼル規制について近年の課題を中心に説明します。

  • 講義はエクセル計算演習などをふんだんに取り入れ、実務的、実践的な視点による理解を重視して行います。初心者から実際に実務を担当している方まで幅広い層に役立つプログラム内容になっています。

受講対象者

リスク管理業務担当者、監督者、金融システム開発者、あるいはこれらをめざすビジネスパーソンの方に最適のコースです。

実施スケジュール

日程/担当講師 2019年10月24日(木) / 田渕
2019年11月 5日(火) / 藤田
2019年11月21日(火) / 藤田
2019年12月 3日(火) / 田渕
2019年12月17日(火) / 田渕
2020年 1月 7日(火) / 尾木
2020年 1月21日(火) / 尾木
2020年 2月 4日(火) / 尾木
2020年 2月18日(火) / 田渕
2020年 2月25日(火) / 田渕
2020年 3月10日(火) /(試験)
18時00分 〜 21時00分
定 員 25名
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
  • 開催確定後、主催社よりメールにてご案内さしあげます。
  • 第1回は木曜日に開催します。ご注意ください。

講師

田渕 直也(たぶち・なおや)

シグマインベストメントスクール 学長
シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書

藤田 康範

シグマベイスキャピタル株式会社 顧問シニアフェロー
一橋大学 名誉教授
中央大学理工学部経営システム工学科 教授(理学博士)
公益財団法人数学オリンピック財団 専務理事

京都大学理学部卒業。同大学院理学研究科数学専攻修士課程修了。京都大学理学部数学教室助手、同大学教養部講師、米国カリフォルニア大学アーバイン校客員助教授を経て、一橋大学法学部助教授、一橋大学商学部教授、一橋大学大学院商学研究科教授 兼 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授。その後、パリ第6大学(旧ピエール・マリー・キュリー大学)数学学部確率学科客員研究員、京都大学数理解析研究所客員教授(伊藤清博士ガウス賞受賞記念野村グループ寄附研究部門)等を歴任。 国際数学オリンピック日本代表団長、高等学校教科書「数学シリーズ」(啓林館)の編者として数学教育にも情熱を注いでいる。また、日本競走馬協会会員、新潟馬主会会員でもあり、活動は多岐に亘る。 専門は、数学(確率論、力学系)、金融工学、保険数理。

尾木 研三

株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業本部 リスク管理部 副部長
慶應義塾大学理工学部 非常勤講師

1988年国民金融公庫(現:日本政策金融公庫)に入庫。総合研究所、総合企画部を経て、2008年からリスク管理部でスコアリングモデルの開発に携わる。2017年東京地区統轄室。2019年より現職。
2012年早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(MBA)、2017年慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(博士(工学))
日本金融・証券計量・工学学会、日本オペレーションズ・リサーチ学会、応用経済時系列研究会、FinTech協会会員 与信管理協会理事
主な著書に「スコアリングモデルの基礎知識」(一般社団法人 金融財政事情研究会)がある。


カリキュラム

第1回 金融リスク管理入門
  1. 金融リスク概観
  2. リスク管理に必要な確率・統計基礎知識
    ・期待値
    ・分散・標準偏差
  3. リスク計量の基本的な考え方と課題

第2回 確率・統計に関する予備知識(1)

  1. 正規分布
  2. 変数変換と標準正規分布
  3. 共分散と相関係数

第3回 確率・統計に関する予備知識(2)

  1. 分散共分散行列
  2. ポートフォリオのリスク計算
  3. サンプルデータからのパラメーター推定
  4. 不偏推定量
  5. 最尤推定量

第4回 VaR計算の基礎(1)

  1. 株式ポートフォリオのVaR計算
  2. 回帰分析の考え方によるリターンのモデル化
  3. シングルファクターモデルによるリスク分析
  4. マルチ・ファクター・モデル
  5. マルチ・ファクター・モデルの構築と多重回帰分析

第5回 VaR計算の基礎(2)

  1. 債券ポートフォリオのリスク把握の考え方
  2. 感応度(デュレーション)を使った価格変動表現
  3. デルタ法による債券ポートフォリオVaR計算
  4. デュレーションの数学的背景とコンベクシティ
第6回 信用リスク管理の概観
  1. 信用リスクとは
  2. 個別企業の信用リスク計測
  3. 個別与信管理と与信ポートフォリオ管理
  4. PD推計モデルの概要

第7回 信用リスクモデル

  1. PD推計モデルの構築と信用格付の決定
  2. PD推計モデルの評価指標と検証方法
  3. PD推計モデルの限界
  4. LGD推計モデルの概要

第8回 与信ポートフォリオ管理

  1. 与信ポートフォリオ管理の全体像
  2. 予想損失(EL)の計測と管理
  3. 予想外損失(UL)の計測と管理
  4. 与信ポートフォリオのコントロール

第9回 モンテカルロ・シミュレーションによるリスク評価

  1. 市場リスクの計測手法の特徴と限界
    ・センシティビティ法とフルバリエーション
    ・パラメトリック法とヒストリカル法
  2. 時系列モデルと幾何ブラウン運動
  3. パラメータの推定について
  4. モンテカルロ・シミュレーションによる市場リスク計算

第10回 リスク管理の課題とバーゼル規制の動向

  1. カウンターパーティ・クレジットリスク(CCR)のエクスポージャー
  2. クレジットメトリックスによる信用リスク計算(信用VaR)
  3. バーゼル規制の概要と変遷
  4. リスク管理における新たな課題と規制の動向
    ・証券化のリスク
    ・流動性リスク
    ・SA-CCRの導入
    ・ボルカールール
    ・市場リスクの見直し(VaRから期待ショートフォールへ)

第11回 金融リスク管理コース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


受講料

385,000円(税込)
※消費税率10%で掲載しています。
※専門科を初めて受講される方は入学金が必要となりますが、 現在、シグマインベストメントスクール 設立30周年キャンペーンとして、入学金を免除いたします。

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 一定の人数に達しない場合は、中止になる可能性があります。開講日の1週間前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。中止の場合、受講料を返金いたします。
  • 実施日の1週間前までに、一定数以上の参加が見込まれることが開講決定の目安となります。
  • 法人のお客様の場合、お客様内部での承認や派遣者(受講者)の調整が必要等の理由で、開講日1週間前までに正式なお申込が出来ない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ予約者としてお席を確保させていただきます。

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