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田渕直也 シグマインベストメントスクール1級講座【第114期】スワップコース

シグマインベストメントスクール1級講座【第114期】スワップコース

田渕直也
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2019年3月発売
本体 350,000円  税込 378,000円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

通学制スクールの最高峰・1級スペシャリストコース
【第114期】スワップコース

セミナーの特徴

  • 金利の基礎知識から始まり、スワップ・ポジションの時価評価、リスク管理まで体系立ったプログラムにより、初学者の方でもエキスパートに養成するカリキュラム編成を行っております。
  • 従来的なスワッププライシングのみならず、OISディスカウントなど近時話題になっているテーマや、CVAなどリスク管理周辺の話題も取り上げ、実務の先端の動きにも対応できるカリキュラムとしております。
  • 実際の商品例、ケーススタディ、パソコン演習を取り入れた実践的教育を行ないます。パソコン演習では、実際の金利データを用いて、すぐに現場で使える手法を学ぶことができます。

受講対象者

  • リスク管理担当者、融資業務担当者、企業財務担当者、スワップディーラー、 金融商品担当者、金融システム担当者、金融理論研究者、公認会計士、弁護士 並びに今後これらを目指すビジネスパーソンに適したコースです。

実施スケジュール

日程 1) 2019年 5月22日(水) / 田渕
2)2019年 6月 6日(木) / 田渕
3)2019年 6月20日(木) / 田渕
4)2019年 7月 4日(木) / 田渕
5)2019年 7月18日(木) / 田渕
6)2019年 8月 1日(木) / 田渕
7)2019年 8月22日(木) / 田渕
8)2019年 8月29日(木) / 田渕
9)2019年 9月12日(木) / 田渕
10)2019年 9月26日(木) / 田渕
11)2019年10月10日(木) /(試験)
時間18時00分 〜 21時00分
定員25名
会場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
地図はこちら
ご注意 第1回は水曜日に開催します。
また、第7回と第8回は2週連続での実施となります。ご注意ください。
受講料 378,000円(税込)+ 入学金 10,800円(税込)
※専門科を初めて受講される方は、入学金が必要となります。


カリキュラム

【第1回〜第5回】 基本知識編

第1回 スワップの基礎知識/債券数理 (1)

  1. スワップ取引の概要、テクニカル・タームの説明など
  2. 複利計算、連続複利、利回り、ゼロ・レート、フォワード・レートなど

第2回 債券数理 (2)/スワップ評価の基本 (1)

  1. 現在価値とディスカウント・ファクター
  2. 割引債と利付債の関係
  3. Boot Strap 法
  4. スワップ評価の考え方

第3回 スワップ評価の基本 (2)

  1. LIBOR・スワップレートによる金利体系
  2. 同金利体系によるディスカウント・ファクター構築
  3. 既存スワップの評価
  4. LIBOR の現在価値の考え方

第4回 スワップ評価の基本 (3)

  1. インプライド・フォワード・レートによる LIBOR の現在価値評価
  2. フォワード・スワップのプライシング
  3. 異通貨間のスワップ
  4. 為替先物によるヘッジと通貨スワップによるヘッジ

第5回 スワップ評価実務

  1. 補間技法(線形補間、スプライン補間)
  2. より実務的なスワップ評価演習

【第6回〜第10回】 実務・応用編

第6回 スワップ取引の市場リスク管理

  1. 為替エクスポージャー
  2. 金利リスクを表す指標 デュレーション、ベーシスポイントバリュー(BPV)
  3. グリッドポイントセンシティビティー(GPS)
  4. Value at Risk の考え方 共分散法、モンテカルロ法、ヒストリカル法
  5. ポートフォリオのリスクヘッジ ベーシスリスク、マクロヘッジ

第7回 スワップ取引の信用リスク

  1. カウンターパーティー・クレジット・リスク
  2. 信用エクスポージャー カレント・エクスポージャー、ポテンシャル・エクスポージャー、 期待エクスポージャーとPFE
  3. 担保契約(CSA)、清算機関への集中化
  4. CVA(Credit Valuation Adjustments)の基本概念と計算方法
  5. CVAリスクのヘッジ クレジットデフォルトスワップ(CDS)

第8回 スワップ取引の評価の精緻化

  1. OIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)
  2. OISディスカウント
  3. テナーベーシス
  4. 通貨ベーシス
  5. 金融危機後のスワップ評価方法

第9回 金利オプションの概要

  1. オプション取引の基礎
  2. 金利オプションの種類 キャップ・フロア、スワップション、債券オプション、先物オプション
  3. 金利オプションの理論価格計算の基礎 ブラックモデルとパス依存型、マルチコーラブルスワップの価値計算、 モンテカルロ・シミュレーション、イールドカーブモデル
  4. ボラティリティーについて
  5. オプションのリスク管理 デルタ、ガンマ、ベガ、セータ

第10回 その他のスワップ取引

  1. コンスタント・マチュリティ・スワップ(CMS) コンベクシティ・アジャストメント
  2. コモディティスワップ
  3. エクイティスワップ
  4. 仕組債 どのように組成するか、主な商品タイプ

第11回 スワップコース シグマ1級検定試験

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

講師プロフィール


田渕 直也
シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長
金融アナリスト

一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。 その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。金融関連の啓蒙書、評論多数。

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クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品 [10/30東京]

田渕直也 シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2019年9月発売
36,300円 国内送料無料 すぐ発送

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