携帯版 トレーダーズショップへようこそ。 お問い合わせ 03-5386-7391 平日9:00-18:00 info@tradersshop.com
題名で    お買い物かごを見る   ご注文状況    ご利用方法  FAQ

新着 (05月24日更新)

■投資戦術

短期売買 デイトレード
スイングトレード
スキャルピング
システム売買
テクニカル
一目均衡表
酒田五法
フィボナッチ
エリオット波動
ボリンジャー
トレンドフォロー
逆張り
アノマリー 裁量
ファンダメンタル
成長株
決算書 M&A FAI
さや取り 資金管理
心理 行動心理学
危機 占星術 格言

■対象市場・商品

オプション 225先物
FX (為替) CFD
商品先物 ゴールド
中国株 海外投資
不動産投資
ポーカー

■人物

アンディ 鏑木繁
小次郎講師 New!
バカラ村 林輝太郎
増田丞美
W・バフェット
W・D・ギャン
B・グレアム
ジェシー・リバモア
R・A・メリマン
W・J・オニール
ジム・ロジャーズ
ラリー・ウィリアムズ

■製品・サービス

セミナー DVD CD
メタトレーダー (MT4)
ソフトウェア レポート
雑誌 定期購読
小説・読み物
漫画 ゲーム 場帳
オーディオブック
 聞くには
アウトレット 9割引

■その他

新着 初心者向き
信用取引
金融工学
他店で入手困難
ブルベアグッズ

トップページ
電子メール
事務所のご案内
法定表示等
a@panrolling.com
結喜たろう 3通貨ペア以上を組み合わせた合成チャートで行うトレード法  【投資戦略フェア2013】

3通貨ペア以上を組み合わせた合成チャートで行うトレード法 【投資戦略フェア2013】

結喜たろう
パンローリング
2013年3月16日(土)開催セミナー 2013年3月発売
本体 0円  税込 0円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

収録DVDはこちら | 第11回 投資戦略フェアEXPO2013


B会場 17:10〜18:10 提供:日本取引所グループ

「3通貨ペア以上を組み合わせた合成チャートで行うトレード法」

知られざるFXスイング戦略

〜 3通貨ペア以上を組み合わせた合成チャートで行うトレード法 〜

このセミナーでは、複数の通貨ペアを組み合わせて合成チャートを作り、それを使った中期のスイング戦略についてお話します。

今回お話しする内容は、個人投資家の間では、殆ど扱われたことが無いと思いますが、非常に発展性が高く、有効な方法論と言えるでしょう。

    <講座の構成>
    前半:
    合成チャートとはどんなものか?

    ・実弾検証 戦略Aの結果
    ・実弾検証 戦略Aの資産推移
    ・実弾検証 戦略Dの結果
    ・実弾検証 戦略Dの資産推移
    ・合成チャートとは何か?
    ・合成することで何を目的としてるのか?
    ・合成チャートの例
    ・合成チャートの特性を調べる
    ・USD/JPYと比較
    ・通貨ペアの合成・分解について
    ・動きの度合いを示す指標
    ・標準偏差を求める方法
    ・おまけ無料ツールで簡単に求まります
    ・スワップ金利貯蓄運用について
    ・立場を変えれば、弱点は利点になる

    後半:
    合成チャートを使った戦略について

    ・スイングトレードへの応用
    ・単一通貨ペアと合成チャートの比較
    ・移動平均のどてん売買
    ・USD/JPYの検証結果
    ・5通貨ペアの検証結果
    ・利益曲線の比較(決済)
    ・利益曲線の比較(含み益)
    ・トレードにいたる手順
    ・トレードに必要な装備
    ・今現在の世界経済は特殊な状況
    ・仮説に基づいた2つの戦略
    ・実弾検証に使っている合成チャート
    ・3通貨ペア戦略をご紹介
    ・合成チャートの構造
    ・損切ラインの決定
    ・3通貨ペア戦略…直近の例
    ・3通貨ペア戦略…損切すべきか?
    ・3ペア戦略…2/25〜2/27のドローダウン
    ・3ペア戦略…1/23〜2/6のドローダウン
    ・暴落の初動でロスカットするには
    ・合成チャートの賞味期限
    ・資料などの提供について

■次のような方々に向いています。

  • 日常生活に支障を来さないトレードがしたい
  • マーケットのブルベア状況にあまり左右されたくない
  • 確率や統計の根拠に基づいたトレードを行いたい

■扱うトレード手法について

  • このセミナーでは、FXのスイングトレードを扱います。
  • 保有期間は、短くて数日、長くて数ヶ月です。
  • 保有中のチェックは1日1回、5分程度を目安にします。
  • 用意する証拠金は10万円〜100万円程度を想定します。

■セミナーの内容を一部ご紹介します

まず、右の図1を見て下さい。USD/JPYを対象に過去10年間、単純移動平均を使った売買の資産推移です。5日線と25日線のGC(ゴールデンクロス)で買い、DC(デッドクロス)で売りという至ってシンプルなやり方です。しかし、このやり方では10年間の運用で、資産が増えるどころか、数年で破産していることがわかります。
※1ドル当たりの売買成績を円で表しています。

移動平均線は優れた指標の1つですが、単純なGC、DCの売買で、継続的に良好な運用成績を出すことは難しいでしょう。

次に図2を見て下さい。

これは図1と同様に、ある資産を同じく5日線と25日線のGCで買い、DCで売りという具合に、売買を行った資産の推移です。
※100万円当たりレバレッジ1倍で最適化したポートフォリオを使用しています。

図1のUSD/JPYに比べて、非常に安定した売買成績と推移になっています。

通常、移動平均線のクロスを使った売買程度では、長期にわたってこのレベルの安定した成績を示す事はありません。では、この資産推移は一体なにを売買対象にしたのでしょうか?

これは、複数の通貨ペアを組み合わせて合成したチャートで売買したものです。

複数の通貨ペアを、組み合わせて合成したチャートは、どの単一通貨ペアよりも、ダマシの少ない安定した値動きを示します。

ただし、組み合わせる通貨ペアは、どれでも良いというわけではありません。「最適」な選択をする必要があります。変動やダマシの少ない合成チャートを作るには、「何を選べば良いのか?」が重要です。

私の著書やDVDに目を通している方がいましたら、「合成チャート」という言葉を「最適化ポートフォリオ」と置き換えて下さい。ポートフォリオとは、リスクを分散させるために複数の通貨ペアを保有したポジションを言います。

そして、「リスク=レート変動」と定義した場合、単一の通貨ペアよりも、ポートフォリオはリスクが小さくなります。最もリスクが少なくなるようにポートフォリオ組むことを、「ポートフォリオの最適化」と呼びます。合成チャートとは、ポートフォリオを最適化したものになります。

最適化ポートフォリオの資産推移を合成チャートに見立てた場合、そのチャートは変動とダマシの少ないものとなります。簡単なインディケーターを使った、単純な戦略が適応させやすくなるのです。

合成する通貨ペアは多めに組み入れるほど、分散効果は高くなりますが、今回は3つ程度の通貨ペアで、比較的簡単に作れる合成チャート(ポートフォリオ)の考え方と、移動平均を用いたシンプルな手法をお話しします。

1時間という限られた時間ではありますが、実践的な内容を中心に、以下の2つのパートで構成する予定です。

前半:3つの通貨ペアを使った低リスクな合成チャート(ポートフォリオ)のつくり方

後半:合成チャート(ポートフォリオ)を使った売買ルールのつくり方

■現在、試験的に運用中

講師自身、この方法論で去年夏頃から試験的に、検証を兼ねた実運用を開始しています。検証目的なので、レバレッジ調整を繰り返したり、幾つかのパターンに組み替えたりして、資産推移を見ている状態なので、必ずしも一貫した取引条件ではないのですが、参考事例として、現在(2013年1月20日)までの運用状況を報告しておきます。

2012年10月末より開始。

運用金額:100万円

現時点(2013年1月末)での運用状況:150万円前後を推移中

レバレッジ5倍〜25倍を調整しながら運用
※講師が利用していた米国GFTが2012年末に廃業となった為、照会期日が移管先での2013年以降からになっています。
(図4、図5参照)

■予習、準備として(興味と余裕のある方へ)

基本的に、予備知識のない方でも分かるように、分かりやすくお話しをするつもりです。

しかし、時間の関係上、ある程度は「こういうものだと考えて下さい」で済ませる部分が出てきます。もし、内容をより深く理解したいと考えている方は、去年の投資フェア2012への参加特典として、無料でお配りしたレポートに目を通されると、内容への理解が深まると思います。

以下のサイトより無料で配布しています。
e-bookライブラリ

『お金と時間を大切にする人の知られざる運用法(改訂版)』

このレポートは、ポートフォリオによる長期スワップ運用の話がメインですが、今回のセミナーでは、同様の手法で作成したポートフォリオを合成チャートとして扱いますので、予習準備としては、良い教材だと思います。

また、パンローリングより出版されている書籍『FXで究極の海外投資』、または『DVD FXスワップのポートフォリオ運用戦略 [上巻・下巻]』などでは、さらに専門的な理論にまで踏み込んでポートフォリオ最適化に触れています。レポートで物足りない方は、これらの書籍もご利用ください。当日の理解を更に深めてくれます。

■講師よりコメント

私はこれまで、金融工学に基づいたポートフォリオ理論によるローリスクでゆったりと行う長期運用を提唱して来ました。今回は、少し毛色を変え、ポートフォリオをキャピタルゲイン狙いのトレードに応用し、スワップ運用よりも、若干アクティブに利益を取りに行く方法に焦点を当ててみます。

基本的にポートフォリオは変動リスクを減らすために用いるものです。しかし、いくら厳密な最適化を行っても、完全に変動リスクを消すことは出来ません。どれほど高品質のポートフォリオでも、なんらかのトレンド、またはサイクルが必ず現れて来ます。スワップ派にとって、この変動はどうしても消すことの出来ない頭の痛いリスクですが、キャピタルゲインを狙うトレード派にとっては、単純な売買ルールを適用しやすい格好のトレード対象となります。

通常、キャピタルゲイン狙いのトレードは、インディケーターなどを使い、為替レートの方向性を予測する売買ルールを作ります。ルールは単純なほど汎用性が高く効果的であると言われますが、単純なルールというものは、現実的にダマシも多く、売買の継続を困難にすることがしばしあります。

ダマシの問題をクリアにするため、新しいインディケーターの開発を行う投資家も多数いますが、そもそも、全てのマーケット状況に応じた魔法のインディケーターなどを作成することは不可能ですし、そのようなものは存在しません。
また、このダマシを消すために、複数のインディケーターを組み合わせることで、条件を追加し、様々な状況に対応した売買ルールの作成なども行われたりします。しかし、複雑化したルールは過剰最適化(バックテストで利益のこじつけ)という問題を引き起こす恐れもあります。

単純な売買でダマシを効果的に排除する方法というのは非常に困難なのです。

そこで逆転の発想をします。

売買ルールを複雑化してダマシ回避を行うのではなく、ダマシの少ない投資(投機)対象を探したらどうだろうか?・・・と。

もちろん、そんな都合の良い対象などありません。あれば、全員がそこに殺到するでしょう。

そこで、存在しなければ、作れば良い・・・ということになります。

でも、どうやって?

それを可能にするのが、現代ポートフォリオ理論です(この理論の提唱者マコービッツは1990年にノーベル経済学賞を受賞しています)。正当な方法論で最適化されたポートフォリオは、単純な売買ルールの適応で、好成績を収める傾向があります。これは偶然そのような結果になったのではなく、数学的に証明された学術的な背景があっての現象です。

ただし、どれほど最適化されたポートフォリオでもダマシは入りますし、損失トレードは発生します。トレードに100%ということはありえません。しかし、通貨ペア単体で行うトレードよりは、優位性の高い検証結果がそこには現れます。 本セミナーでは、その大変興味深いユニークな特徴をお伝えできたらと思います。

※難しそうな話を書きましたが、数学だの統計分析といった取っ付きにくい話はしませんので安心してご来場ください。エクセルシートへの簡単なコピー&ペースト程度で、トレード検証できるレベルにまで落とし込んだものを提供いたします。

■セミナー参加者にもれなく特典プレゼント

  • 3通貨ペアから合成チャートを作成するエクセルシート
    日足をコピ&ペーストするだけで合成チャートのヒストリカルデータが作成できるシートです。
  • 通貨ペアのヒストリカルデータ取得方法レポート
    通貨ペア100種類以上、10年以上のヒストリカルデータ、を無料取得する方法を教えます。

■ご注意

  • 講義内容はあくまで現時点での予定となります。
  • このページの提示データはあくまで2013年1月末時点でのものです。
  • 内容、図版、参加者特典については、一部、予告なく変更する可能性があります。
  • 講師は検証ツールにTradeStation2000を使っていますが、使えなくても問題ありません。

図1
図1_USDJPYトレード成績

図2
図2_PF成績

図3
図3_通貨ペア合成のイメージ

図4
図4_運用売買サイン図

図5
図5_検証運用成績



結喜たろう(ゆうきたろう)
(株)山幸投資事業部代表 一級建築士 東京都立大学大学院工学研究科修了 建築学専攻 モノづくりに興味を覚え大学の建築学科へ進学。設計事務所を経て大学院を修了。独立後は不況の煽りを受け、何度か設計の廃業も考えるが、以前から趣味であった投資が、経営の立て直しに功を奏す。現在、空間建築デザイン業務と並行し、さまざまな投資対象で、ギャンブル的要素を排除した、堅実な資産運用の実践に務めている。著書に『FXで究極の海外投資』、『DVD FXスワップのポートフォリオ運用戦略 [上巻・下巻]

■ 開催概要 ――――――――――――

名称 第11回 ご愛顧特別感謝祭 投資戦略フェア2013
主催 パンローリング株式会社(トレーダーズショップ
開催日時 2013年3月16日(土)10:00〜18:00 (受付開始 9:30)
会場 東京ドームシティ プリズムホール(東京都文京区後楽1-3-61)
    JR中央線・JR総武線・三田線「水道橋駅」徒歩3分
    大江戸線・丸ノ内線・南北線「後楽園駅」徒歩10分
入場料 ◆ 会場への入場は、事前登録無料(当日券3,000円)
◆ セミナー受講(無料〜3,990円)

入場券及び無料セミナーは順次、チケットを郵送します。
有料セミナーはご入金の確認が出来しだい、受講チケット、会場案内図を郵送いたします。

参加特典 特典1)来場者全員に非売品『トレード戦略レポート』を電子メールでお送りします。
    開催前後に不定期にて配信します。
    バックナンバーは更新時に閲覧できます。個別配信は受け付けていませんので、予めご了承ください。

特典2)株価10年分が収録された「
チャートギャラリー」(試用版)希望者全員にプレゼント
お申し込み期限 会場入場券と各セミナーの締切りは2013年3月13日(水)です。

※セミナーは定員になり次第、受付を終了させていただきます(立ち見席をご用意します)。

お問合せ先 パンローリング株式会社
TEL:03-5386-7391 FAX:03-5386-7393 電子メール:info@panrolling.com
※お断り 都合により講演者および講演内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により講演が中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホームページよりご案内いたします。
中継には万全を期していますが、映像・音声が乱れる場合もございますので、予めご了承ください。

各協賛社から金融商品取引契約の締結を勧誘する目的のある資料を配布することがございます。
ご参加にあたり お車でのお越しはご遠慮ください。
お体の不自由な方、妊娠中の方にもお楽しみいただけますように配慮していますので、 詳細はお問い合わせください。
キャンセルについて チケット発送後のキャンセルは受け付けておりません。お知り合いの方にお譲りするなどのご対応をお願いいたします。

第11回 投資戦略フェアEXPO2013

そのほかのお薦め

DVD 3通貨合成チャートで行う安定トレード 知られざるFXスイング戦略

ベテラン度: ★☆☆
結喜たろう パンローリング
DVD 50分 PDF資料付き 2013年5月発売
4,104円 国内送料無料 すぐ発送
FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用

ベテラン度: ★★☆
結喜たろう/北山広京 パンローリング
A5判 336頁 2012年1月発売
2,160円 国内送料無料 すぐ発送
DVD FXスワップのポートフォリオ運用戦略 理論編 [上巻]

ベテラン度: ★☆☆
結喜たろう パンローリング
DVD 91分 2013年1月発売
4,104円 国内送料無料 すぐ発送
DVD FXスワップのポートフォリオ運用戦略 実践編 [下巻]

ベテラン度: ★★☆
結喜たろう パンローリング
DVD 100分 2013年1月発売
4,104円 国内送料無料 すぐ発送
FXリスク分析ツール プレミアム版 [月額版]

ベテラン度: ★☆☆
結喜たろう/北山広京 株式会社山幸
1か月更新 2012年6月発売
1,620円 国内送料無料
〜1日3度のチャンスを狙い撃ちする〜待つFX

ベテラン度: ★★★
えつこ パンローリング
A5判 264頁 2010年8月発売
2,160円 国内送料無料 すぐ発送
FXスキャルピング ティックチャートを駆使したプライスアクショントレード入門

ベテラン度: ★★☆
ボブ・ボルマン/長尾慎太郎/井田京子 パンローリング
A5判 上製本 470頁 2012年11月発売
4,104円 国内送料無料 すぐ発送

この商品の著者による商品一覧: 結喜たろう

戻るトップページへ

■投資ニュース

  • 2017/05/24 15:04:出来高変化率ランキング(13時台)〜じげん、シンバイオなどがランクイン
  • ■特集

    総合ランキング
    DVDランキング
    オススメの一冊
    無料メールマガジン
    読者の御意見
    用語解説
    投資のススメ
    著者の投資コラム New!
    携帯待受画面
    シカゴ絵日記

    カタログ: PDF (12MB)
    DVDカタログ (11MB) 紙のカタログ請求

    提携プログラム
     ウェブサイト、ブログを
      お持ちの方、紹介料率
      最大20%!


    「新高値」ランキング(05/11更新)

    バックナンバー

    DVD 深堀り 新高値ブレイク投資術

    1. DVD 深堀り 新高値ブレイク投資術
    2. 1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術
    3. 株は新高値で買いなさい! 今日から始める成長株投資
    4. 小次郎講師流 目標利益を安定的に狙い澄まして獲る 真・トレーダーズバイブル
    5. 利食いと損切りのテクニック トレード心理学とリスク管理を融合した実践的手法

    オーディオブック無料視聴

    Podcast RSS配信

    ポッドキャスティングの受信ソフトにこのバナーのアドレスを登録すると、新しいオーディオブックが更新された時に自動でダウンロードされ、より便利にお楽しみいただけます。このアイコンをiTunesにドラッグ&ドロップすると自動的に登録されます。