上の表は、上段:S&P500の週足、中段:VIX、下段:WVFで構成されています。S&P500価格が下落している局面でVIXは上昇し、同じようにWVFも上昇しています。反対に、S&P500価格が上昇している局面でVIXは下落し、同じようにWVFも下落しています。このように、VIXとWVFには非常に高い相関(類似性)が見られます。
上の表は、上段:British Pound(英ポンド)先物の日足、下段:WVFで構成されています。BP先物相場の変動に伴いWVFの変動率が高まり、一定のラインを上に超えると、BP先物相場は底を打つ傾向が見られます。WVFは相場のターニングポイントを示しています。
S&P500もBPも、米国の取引所上場先物商品ですが、アジア市場において、WVFが機能しているかどうかを検証してみます。
上の表は、上段:日経225先物(ラージ)の日足、下段:WVFで構成されています。BP先物相場において見られたように、日経225先物(ラージ)の変動に伴いWVFの変動率が高まり、一定のラインを上に超えると、日経225先物(ラージ)相場は底を打つ傾向が見られます。2009年7月13日、WVFが上昇し、日経225先物(ラージ)相場はボトムを形成するサインを発していました。翌7月14日から7月31日までの半月間、日経225先物(ラージ)は実に1,000円以上の上昇を記録しています。
上の表は、上 段:GBP/JPY(英ポンド/円)の日足、下段:WVFで構成されています。GBP/JPY相場の変動に伴いWVFの変動率が高まると、GBP/JPY相場は底を打つ傾向が見られます。ここでも、WVFは相場のターニングポイントを示しています。
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