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使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステムトレード入門ベテラン度:
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山本克二パンローリング A5判 304頁 2010年5月発売 本体 2,800円 税込 3,024円 国内送料無料です。 品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について) Tweet
投資のプロが選ぶオススメの一冊 | 読者のご意見 | 目次 エクセルで実力を見極め強力なポートフォリオをつくる！
「これまでの実績」ではない。 「これからの実力」を見極め、 “常勝チームの監督”になることだ。 システムトレードとは「売買ルールを決めて、それに従い、機械的にトレードを すること」。実際の相場を見ながら臨機応変に判断するのではなく、あらかじめ 決めておいた条件がそろったら自動的に注文する手法である。 この手法であれば、注文に迷うことはない。また、コンピュータにプログラムを すれば、FX（外国為替証拠金取引）や株式、先物、CFD（差金決済取引）など多 様な市場で、24時間全自動売買を実践することも可能だ。最近では、個人でも本 格的な売買プログラムを組んだり、専門会社が作成した自動売買システムを手軽 に利用したりできる環境が整ってきた。 ただし、システムトレードで成功するために重要なのは、単純に過去に“実績” のあるシステムを作成したり、利用したりすることではない。なぜなら、売買 ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけかもしれないし、単にパラメー タ（変数）を過去データにこじつけただけかもしれないからだ。 では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうし たらよいか。そこで役立つのが「確率統計の知識」である。 本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、システム の本質的な「リスク」と「リターン（期待値）」を推定する方法について紹介し ている。 ただ、確率や統計というと難解なイメージがある。そこで本書では、すべてエク セルの計算式で表した。読者はここで紹介された式を利用することで複雑な計算 が簡単にできるだろう。 また、選び抜かれたシステムの能力を自分の「資産運用」に最大限に発揮させる ためには、効率的な資金配分が課題となってくる。いわゆる「システムポート フォリオ」の作成だ。 そこで本書では、エクセルで最適なポートフォリオを求める手順についても言及 し、許容リスクのなかで最高のリターンを期待できる組み合わせを探っている。 本書を利用して売買システムを選ぶ目を養い、理想のポートフォリオを構築して ほしい。
著者紹介山本克二（やまもとかつじ）1960年生まれ。投資システム分析家。システム開発、統計解析のスペシャリス ト。FXや先物など、さまざまな投資対象についてシステムトレードという切り口 で研究。独自のトレード手法を発表している。数学的理論をベースにしながら も、分かりやすい解説に定評がある。著書に『FX自動売買システムトレード入 門』（あさ出版）がある。 著者Web システムトレード研究室 (現代の錬金術師シリーズ 90) そのほかのお薦め
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