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用語解説 - ベータ値 beta

ベンチマークに対する投資対象のボラティリティー(変動率)を測定する尺度。株式あるいは株式ファンドの場合は通常S&P500、債券あるいは債券ファンドの場合は財務省短期証券(TB)をベンチマークとする。ベンチマークのベータ値は常に1.00である。そこで、ある株式ファンドのベータ値が1.00とすると、その値動きはS&P500とほとんど同じように上下してきたということになる。一方、ファンドのベータ値が1.25なら、上げ相場ではS&P500よりも25%大きく上昇し、下げ相場では25%大きく下落することが予想される。一般には、ベータ値が高いほど、リスクも高くなるが、「決定係数」(アールスクエア=Rの2乗)が高くない場合は、ベータの統計値は無意味となることもある。なお、決定係数とは、投資対象のリターンとベンチマークとの相関関係の確かさを判定するもの。

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