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用語解説 - インデックスアービトラージ(指数裁定取引) index arbitrage

株式バスケットすなわち多数の銘柄を一括して買うか売るかする一方で、株価指数先物を使って反対売買をする。例えば、一時的に現物が先物よりも割安になっていたら、現物を買って、先物を売り、その価格差すなわちスプレッドを利用して利益を得ること。しかし、市場間の瞬間的な価格のゆがみに乗じてサヤ取りをしているうちに、市場をより効率的にするような経済的役割を果たしていることになる。

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