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『トレードのパフォーマンスを左右する要因とは?』

トレードのパフォーマンス(利回りやドローダウンなど)を決める要因にはい くつかの要素がありますが、多くのトレーダーがもっとも労力を割くのは「売 買ルール」ではないでしょうか。(「あるテクニカル指標が一定のルールにな れば買いサイン」など)

しかし、私自身はテクニカル指標などをベースとした売買ルールが、それほど パフォーマンスに大きく影響を与えるとは考えていません。なぜなら、TOP IXなどの指数が下落すれば、個別銘柄のテクニカル指標がどんな買いサイン を示していようが、業績が絶好調であろうが、株価はお構いなしに下落するか らです。逆に指数が上昇すれば、大小の差はあれ、ほとんどどんな銘柄も上昇 するのです。

以下のデータは、ある1つの売買ルールを使って、2000年から2007年 までトレードし続けた場合の検証結果です。(※手数料は考慮せず)

【検証結果1】

勝率:67.7%(勝ち数:941 負け数:448)
平均損益率:0.43%
平均年間利回り:15.11%

逆張り型のルールであるため、勝率は高めとなっていますが、平均損益率(1 トレードあたりの平均損益を%で表したもの)はわずか0.43%と低く、あまり 実用的なルールとは思えません。ところが、買いのタイミングを決める1つの 条件を追加するだけで、まったく異なる結果となります。

以下は、売買ルールはまったく変更せずに、ある条件(フィルター)を追加し てトレードを行った場合の検証結果です。(※手数料は考慮せず)

【検証結果2】

勝率:79.8%(勝ち数:533 負け数:135)
平均損益率:6.23%
平均年間利回り:53.44%

上記の2つの検証結果をご覧のとおり、まったく同じ「売買ルール」を使って いるにもかかわらず、トレードのタイミングを決めるフィルターを1つ追加す るだけでパフォーマンスはまったく異なったものとなります。

このことからもいえるように、トレードにおけるパフォーマンスを決定するの は、決して「売買ルール」といった単体の要因ではなく、じつは上記のような タイミングを決めるフィルターや資金管理などによるところが大きいのです。 逆をいえば、売買ルールそのものは少々アバウトであってもかまわないという ことになります。

執筆
斉藤正章
Masaaki Saito

2001年から投資資金100万円弱から株式投資をスタートし、システムトレードにより、2006年資産1億円を突破。膨大なバックテストに基づき下げ相場でも勝ち続けることの出来る投資手法を開発する。多数のマネー誌でも活躍中。著書に『株 勝率80%の逆張りシステムトレード術』、DVDに、『DVD 最も利益を生むシンプルな戦略 斉藤正章の究極のトレード実践セミナー』、『DVD 裁量トレードの成績を飛躍的にアップする システムトレード戦略』がある。


「投資戦略フェア2008」での講演はDVD システムトレード運用術ーシンプルな売買ルールと機械的な資金管理に収録されています。


DVD システムトレード運用術ーシンプルな売買ルールと機械的な資金管理


株 勝率80%の逆張りシステムトレード術


DVD 最も利益を生むシンプルな戦略 斉藤正章の究極のトレード実践セミナー


DVD 裁量トレードの成績を飛躍的にアップする システムトレード戦略


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