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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2023/06/07 02:03,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い継続
*02:03JST [通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い継続
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の6月金融政策の行方について、利上げ停止の見方が増え、利上げの確率は低下、大勢がみえてくるなかでオプション売りが優勢になった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物9.80%⇒9.66%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.83%⇒9.69%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.99%⇒9.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.91%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.27%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.35%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.34%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.22%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%)
《KK》
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