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ワイルダーのテクニカル分析入門

J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア/長尾慎太郎/井田京子 パンローリング

 この本のモニターに応募した理由は紹介文の中で述べられている以下の部分が読みたかったからである。 「テクニカル・トレーディング計画に欠けて いるのは、どの商品をいつトレードしたらよいかを判定し、決定する方法だというこ とになる。そして、これに対する本書の答えがCSIなのである。」

 「ディレクショナル・ムーブメントやボラティリティ、モメンタムといった複雑な概 念に進む前に、比較的簡単だが市場に動きがあれば利益を出すことのできるシステム を紹介したい。このシステムはマーケットの動きが中程度(2〜3週間継続する)の とき、筆者の知るかぎり最も利益率が高く、気に入っている。システムの名前をパラ ボリック・タイム/プライス・システムという。」 素人にはあまり短期で繰り返すような売買はコストの問題から不向きであり、できればトレンドフォローの手法が向いていると考えている。また一晩中起きて見ているわけにいかないので、ザラ場でないと執行できない手法も向いていない。

 トレンドフォローで代表的なタートルズの手法も少し実行してみたが、うまくいくまで辛抱できなかった。やはり同じ銘柄で3度も損切りが続くと嫌になってしまう。大きな動きはいつどのマーッケトで起こるか分からないという前提である程度幅広く手がけていかなけれならないということ、また7割はトレンドの無い時期であるということから相当の資金力がないと継続するのは辛そうである。

 この本には相場に参加する局面を数値で判断できそうな事が書いてあったので興味をもった。上記の欠点をカバーできそうだったからである。

 4章に紹介されている「ディレクショナル・ムーブメント・システム」を任意の7銘柄(約1年間)において検証してみた。ほんのわずかな検証なので大数の法則が働いていない使用に耐えうるものではないが、ワイルダーの推奨するADXR25以上においてとても大きな利食いを2回ものにできていることが分かる。この本に書かれている戦略は分かりやすく、指標もどのチャートソフトにも導入されているので研究の価値は高そうである。(下記表はチャートを目で見て検証した結果なので間違いがあるかもしれないので参考程度にしてください。)

 	 	ADXR	POSITION	ENT PRICE	EX PRICE	PROFIT 	PROFIT %
C-2001N	1	28	S	215.25	216.75	-1.5	-0.7%
 	2	23	L	216.75	232.25	15.5	6.7%
 	3	29	S	232.25	235.5	-3.25	-1.4%
 	4	36	L	235.5	232.75	-2.75	-1.2%
 	5	30	S	232.75	236	-3.25	-1.4%
 	6	26	L	236	237.68	1.68	0.7%
 	7	21	S	237.68	231.5	6.18	2.7%
 	8	19	L	231.5	220.25	-11.25	-5.1%
 	9	15	S	220.25	218.75	1.5	0.7%
 	10	18	L	218.75	211	-7.75	-3.7%
 	11	22	S	211	195.25	15.75	8.1%
 	 	 	 	 	 	 	 
CC2001U	1	39	L	817	1064	247	23.2%
 	2	18	S	1064	945	119	12.6%
 	3	17	L	945	961	16	1.7%
 	4	23	S	961	966	-5	-0.5%
 	5	21	L	966	910	-56	-6.2%
 	6	21	S	910	957	-47	-4.9%
 	7	16	L	957	915	-42	-4.6%
 	8	15	S	915	962	-47	-4.9%
 	9	15	L	962	956	-6	-0.6%
 	 	 	 	 	 	 	 
CT2001V	1	23	S	64.5	63.55	0.95	1.5%
 	2	16	L	63.55	65.05	1.5	2.3%
 	3	29	S	65.05	42	23.05	54.9%
 	4	24	L	42	38	-4	-10.5%
 	 	 	 	 	 	 	 
BO2001V	1	23	L	16.25	15.75	-0.5	-3.2%
 	2	24	S	15.75	16.2	-0.45	-2.8%
 	3	21	L	16.2	16.46	0.26	1.6%
 	4	26	S	16.46	15.33	1.13	7.4%
 	5	23	L	15.33	17.85	2.52	14.1%
 	 	 	 	 	 	 	 
CL2001V	1	21	L	26.29	26.21	-0.08	-0.3%
 	2	13	S	26.21	27.27	-1.06	-3.9%
 	3	12	L	27.27	28.25	0.98	3.5%
 	4	27	S	28.25	29.45	-1.2	-4.1%
 	5	16	L	29.45	28.2	-1.25	-4.4%
 	6	15	S	28.2	27.24	0.96	3.5%
 	7	20	L	27.24	25.55	-1.69	-6.6%
 	8	19	S	25.55	27.25	-1.7	-6.2%
 	 	 	 	 	 	 	 
FC2001V	1	28	L	88.75	88.1	-0.65	-0.7%
 	2	18	S	88.1	88.37	-0.27	-0.3%
 	3	12	L	88.37	90.3	1.93	2.1%
 	4	31	S	90.3	90.4	-0.1	-0.1%
 	5	22	L	90.4	89.85	-0.55	-0.6%
 	6	19	S	89.85	89.15	0.7	0.8%
 	 	 	 	 	 	 	 
LB2001U	1	31	L	244	244.7	0.7	0.3%
 	2	29	S	244.7	252.5	-7.8	-3.1%
 	3	20	L	252.5	301	48.5	16.1%
 	4	48	S	301	307	-6	-2.0%
 	5	48	L	307	294.8	-12.2	-4.1%
 	6	29	S	294.8	307	-12.2	-4.0%
 	7	20	L	307	289.3	-17.7	-6.1%
 	8	16	S	289.3	304	-14.7	-4.8%
 	9	12	L	304	310	6	1.9%
 	10	14	S	310	319.5	-9.5	-3.0%

<30代 男性 会社員>

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