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使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステムトレード入門

この本は、システムトレードの定義およびメリットを解説するところから始まっている。ここまでは、通常のシステムトレードについての本と同様に見える。しかし、本書のはじめに「一般のトレード書のように、相場分析や売買のタイミング、適正な売買価格の予測といったことは、一切解説しません。」とある。では、何を解説しているかというと、システムそのものの「優劣」を判断する分析手法、そしてシステムを使いこなすためのノウハウ、アイデアである。そのための確立統計の技術について、具体的かつ実践的に紹介されている。つまり、本書の目的は、相場ではなく、システムの分析である。

1. このシステムは、勝てる良いシステムか?
2. このシステムを実際に使ってトレードした場合、どれくらいのリスクとリターンが見込まれるか?
3. そして、どのようにしたらシステムを使いこなして利益を手に出来るか?
の答えを得ようとするのが本書の目的である。

現在では、必ずしも自分自身でシステムを作る必要はない。ノウハウなど一切なくても良いシステムを選ぶ力があれば、相場には勝てる。それを見極めることを目指している。最終的には、自動売買につながっていく。この辺については、本書に記されているHPを参考にされると良い。

H.K 50代 自営業


★★★★★
トレーディングシステムを運用していて一番の懸念はシステムの賞味期限(寿命)だと思います。 実際、この判断が非常に難しいことは、運用したことがある方なら誰でも納得しているのではない でしょうか。個別のシステムのルール作りには血道を上げてもそのシステムの運用を停止するルー ルが明確でないのが、にわかシステムトレーダーの現実なのだと思います。

システムトレードをしているつもりが、肝心のシステムの停止が裁量ではシステムもどきになって しまいます。よくシステムトレード(本当は裁量も)ではシステムよりもマネジメントの方が重要 と聞くことがあると思いますが、その重要性を理解することが出来ます。これまでのシステムトレ ード本に欠けていたのは、このマネジメントルールを確立するためのノウハウじゃないですかね。

なので、著者が「システムは必ずしも自作でなければならないものではない」と言っているのは、 物凄く納得出来ます。

また、その他に興味深いのがシステムの真の実力の判別法と複数システムによるポートフォリオを 作成法の、それも定量的な方法で、特にポートフォリオ作成法は参考になりました。元々、モダン ポートフォリオ理論はシステムトレードにこそ応用すべきだと考えていましたが、改めて確認が出 来たのも収穫でした。

採鉱技師 様


システムトレードを自動売買で行いたい時に、最近では、一部のFX会社で 提供している自動売買システムを選択するだけで、使用できるようになりました。

しかし、そのシステムの過去の利益率や、売買状況などを、眺めていても 将来的に運用できるか、評価することは、難しいと思います。

そこで、この本では、売買システムが将来的に使えるものかどうか、 エクセルを使用することにより、一定基準の判断をして、運用することが 可能になると思います。

また、うまくいっていたシステムでも、途中で大きな損失が発生した際に、 一時的なものなのか、システム自体が賞味期限切れなのか、を判断することは 難しいと思いますが、この本では、エクセルで、判断させる基準を、 提示されているので、非常に参考になりした。

マーサー 40代 会社員


確率統計という武器を使って、トレードシステムの性能を判定しようというアプローチの本です。これまで、このような視点でトレードシステムを判定する方法について書かれたものはみたことがありません。

この本の主なポイントは3つ

1)そのシステムが本当に使えるものであるのか、ということを統計的に判定できる
2)そのシステムが、変調をきたしているかどうかを判定して、今後も使用し続けた方がよいのかどうか判断できる
3)システムのポートフォリオを組む際に、どのような資金の組入比率でシステムを運用するのがいいのかを決定することができる

とくに、2)の今後もシステムを使用し続けた方がよいのかという判定については、システムの寿命の問題としてシステムトレーダーならば誰しもブチあたる壁であり、ほとんどの人はシステムの停止については感覚に頼っているか、最大ドローダウンを更新したら停止するといった程度の方法しかない部分であるだけに、この書籍に書かれた判定方法は「なるほど、こういう方法もあるのか」と目から鱗。

この本は、とりあえずエクセルのサンプルの通りに入力していけば判定できるようになっているので、私のように統計についてはあまり詳しくない人間でも書かれている判定方を活用することが簡単にできるの点がありがたいです。

早速自分のシステムについても過去の成績を調べてみたところ、思ったよりも早いタイミングでシステムの劣化を検出できた。ただ、その後もシステムが順調な場合も多いため、かなり保守的な設定になっているのだろうと思いました。その辺は各人で設定を調整するということになるのでしょう。

また、自分でシステムを開発を行わず、他人の作成したシステムを購入したりして運用しようとする場合でも書かれた方法を使用して、そのシステムの性能を測ることをチェックするという使い道も面白いと思います。

ゆうたろう(30代・主に株のトレーダー)


システムトレーダーにとって待ちに待っていた一冊ではないだろうか。これまで、システムトレード関連書で紹介されてきた検証結果をどのように理解していいものか分からない読者が多いと聞いた。また、システムの比較をどのようにしたらよいのか分からないと言う投資家も多い。システムを開発したものの、どのようにポートフォリオを組んだらいいのか分からない開発者も多いようだ。エクセルを使って説明しているので、直ぐに実践できる。お薦めの一冊!

確率や統計の知識がないと多少、理解ができない部分もあるかも?!その場合は、例題がたくさん載っている統計入門を読んでみるといいかもしれません。

(「なりた・ひろゆき氏)


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